مهد سرمایه
آموزش بورس | معاملات الگوریتمیمهد سرمایه
آموزش بورس | معاملات الگوریتمیآموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟
یکی از دغدغه‌های افرادی که می‌خواهند تازه وارد معاملات در بازارهای بورس و سرمایه بشوند، شروع آموزش بورس، تحلیل و معامله‌گری در مسیر صحیح است. به لطف گسترش استفاده از اینترنت، مطالب مربوط به آموزش بورس و معامله‌گری به وفور یافت می‌شود.
اما همین وفور منابع، از یک سو باعث دشواری یافتن مطالب با کیفیت می‌شود و از سوی دیگر، یافتن مسیر صحیح در آموزش بورس را سخت می‌کند. در این مقاله سعی می‌کنیم یک ساختار معقول برای شروع آموزش بورس را به مخاطبان عرضه کنیم. در هر بخش، به کمک پیوندهایی که به مقالات دیگر در همین سایت و یا سایت‌های دیگر وجود دارد می‌توانید اطلاعات عمیق‌تری دریافت کنید.
بورس و انواع بازارها
اولین گام، آشنایی با محیط جدیدی است که می‌خواهید به آن پا بگذارید. کمتر کسی است که تا کنون واژه بورس را نشنیده باشد، اما شاید بعضی افراد تعریف صحیحی از این واژه نداشته باشند. واژه بورس ریشه فرانسوی دارد به معنای کیف پول، اما جهت ارایه تعریف دقیق‌تری از این واژه باید با مفهوم بازار آشنا شویم.
بازار به محلی گفته می‌شود که در آنجا خرید و فروش انجام شده و مبادله‌ای بین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد، در بازار انواع و اقسام دارایی‌های مبادله و خرید و فروش می‌شوند، از جمله دارایی‌های واقعی (فیزیکی) مانند ملک، زمین، ساختمان، لوازم خانگی و… و دارایی‌های مالی (اسنادی) مانند سهام، اوراق مشارکت و…
بورس به محلی گفته می‌شود که در آنجا قیمت‌گذاری، خرید و فروش انواع دارایی‌های فیزیکی و اسنادی صورت می‌گیرد.
انواع بازارهای بورس
- بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار به معاملات پیرامون دارایی‌های مالی مانند سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… پرداخته می‌شود.
- بورس کالا: به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش انواع کالابه صورت مشخص و معین صورت می‌گیرد معمولا در بورس کالا خرید و فروش مواد اولیه و خام صورت می‌گیرد مانند بورس نفت، بورس آهن، بورس گندم و…
- بورس ارز: در این نوع از بازار، ارزهای مختلف با هم مبادله می‌گردند.
شروع آموزش بورس و معامله‌گری هم مانند هر علم دیگری شامل مفاهیم تئوری و عملی می‌شود که باید به یادگیری آنها پرداخت تا بتوان به عنوان یک معامله‌گر با دانش کافی و تجربه وارد بازار بورس شد.
جدای از تقسیم‌بندی‌های نظری، لازم است شناخت معقولی در خصوص ویژگی‌های هر بازار داشته باشید. به عنوان مثلا سهم‌هایی که در بازار بورس اوراق چه به لحاظ اعتبار شرکت‌ها و شفافیت مالی، چه به لحاظ میزان نظارت سازمان بورس بر آنها و چه به لحاظ میزان نوسانات قیمت، با سهام شرکت‌هایی که در فرابورس هستند تفاوت دارند.
علاوه بر این، لازم است با مفاهیمی نظیر بازارهای مشتقه (مانند بازارهای آتی و یا اختیار معامله) و ظرافت‌های مربوط به آنها آشنا شوید.
تحلیل‌گری
پس از آشنایی با بازار و انتخاب بازار مورد علاقه خود، قدم بعدی در آموزش بورس، کسب مهارت‌های لازم جهت تحلیل است. به کمک این مهارت‌هاست که در خصوص خرید و فروش و یا بیرون ماندن از یک بازار تصمیم خواهید گرفت.
در بسیاری از مقاله‌ها و کتاب‌هایی که در زمینه آموزش بورس نوشته شدند دو شاخه اصلی برای تحلیل‌گری معرفی شده‌اند: تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال . هر کدام از این مفاهیم شامل سرفصل‌ها و مباحث متنوعی هستند که جهت یادگیری کامل آنها باید به منابع کاملی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کرد، در این مقاله صرفا به تعاریف کلی و مهمترین زیرمجموعه‌های هر یک مطالبی را ارائه می‌کنیم.
تحلیل بنیادی
به روشی از تحلیل گفته می‌شود که مبنای آن، ارزیابی ارزش ذاتی دارایی است. در این نوع تحلیل، انواع فاکتورهای مختلف اقتصادی، مالی، به صورت کمی و کیفی در نظر گرفته می‌شود.
هدف نهایی این تحلیل قضاوت در مورد ارزش‌مند بودن موضوع مورد تحلیل جهت خرید یا فروش است. برای آشنایی و یادگیری کامل این مبحث باید به موارد زیر نیز توجه لازم را داشت:
شناخت عوامل موثر در اقتصاد خرد و کلان: یک تحلیل‌گر بنیادی بایستی بتواند ارتباط شاخص‌های کلیدی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را در صنعت و شرکت مورد نظر خود بررسی کند.
شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شوند: از تغییر در نرخ بهره، تورم، نرخ برابری ارز، سیاست‌های صادراتی و وارداتی، قوانین مالیاتی و… گرفته تا عوامل تاثیرگذار در تعادل عرضه و تقاضا و رفتار مصرف‌کننده.
تحلیل صورت مالی شرکت‌های بورس: مهمترین ابزار یک تحلیل‌گر بنیادی در ارزیابی وضعیت یک شرکت، تحلیل و بررسی صورت‌های مالی آن شرکت است. با تحلیل از اسناد مهم، تحلیل‌گر می‌تواند درکی از وضعیت سودآوری، هزینه‌ها و حاشیه سود شرکت به دست آورده و بر اساس آن، یک ارزیابی از میزان سود مورد انتظار در پایان یک سال مالی را ارائه دهد.
احتمالا حدس می‌زنید که در این نوع تحلیل، توجه به اخبار و رویدادها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همچنین برای داشتن یک تحلیل قابل اتکا، تحلیل‌گر باید از صنعت و شرکت‌های مورد نظر شناخت مناسبی داشته باشد تا بتواند تاثیر تغییرات عوامل درونی و بیرونی را بر میزان سودآوری آتی شرکت‌ها مورد ارزیابی صحیح قرار دهد.
تحلیل تکنیکال
بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال صرفا بر قیمت تمرکز دارد. این تحلیل با بررسی نمودار نوسانات قیمت، حجم معاملات، نسبت عرضه و تقاضا و… که در گذشته بازار صورت گرفته‌اند به پیش‌بینی رفتار احتمالی بازار در آینده می‌پردازد.
یکی از فرض‌های اساسی در تحلیل تکنیکال آن است که تمام اتفاقات تاثیرگذار خارجی، در قیمت دیده می‌شوند و لذا تنها با تحلیل قیمت می‌توان در زمان صحیح اقدام به خرید یا فروش و کسب سود کرد.
تحلیل تکنیکال دارای زیرشاخه‌های بسیاری است. برای تکمیل روند جهت شروع آموزش بورس و یادگیری کامل این مبحث لازم است که به مطالعه عناوین زیر نیز پرداخته شود:
- آشنایی با زبان نمودار و قیمت (نمودارهای OHLC)
- آشنایی با روند و انواع آن
- آشنایی با خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت (support & resistance)
- شناخت الگوهای نموداری
- شناخت الگوهای شمعی
- مفاهیم اندیکاتورها و اسیلاتورها
- ابزارهای فیبوناچی (اصلاحی، گسترشی و…)
- تحلیل زمانی
- امواج الیوت و رفتارشناسی آنها
- الگوهای هارونیک
- و…
پرداختن به این موارد از هدف این مقاله خارج است، جهت مطالعه به منابع دیگر و یا به لینک‌های داخلی مراجعه نمایید.
مدیریت ریسک و سرمایه
پس از آشنایی با روش‌های تحلیل، لازم است با اصول مدیریت سرمایه و ریسک آشنا شوید. اهمیت این مقوله را نباید دست‌کم بگیرید. اصل اساسی در معامله‌گری، حفظ سرمایه است نه کسب سود.
از این رو، پیش از آن که بخواهید به سودهای خود چشم بدوزید، باید سرمایه خود را در مقابل زیان‌های مهلک محافظت کنید. عموما به دلیل عدم به این اصل باعث می‌شود اکثریت قاطع فعالان بازارهای سرمایه، با زیان‌های کلان و حتی از دست دادن تمام سرمایه، این بازارها را ترک کنند.
برای این منظور توجه به این مباحث ضرورت دارد:
- درک ریسک در بازارهای مالی
- درک حداکثر ریسک قابل قبول در بورس
- آشنایی با روش‌های کاهش و کنترل ریسک
در تمام منابع معتبر مدیریت سرمایه به این اصل اشاره شده است که حداکثر ریسک قابل قبول در هر معامله نباید بیش از ۱ تا ۳ درصد سرمایه درگیر در معاملات باشد. در واقع بازارها در اثر عوامل بنیادی و احساسی مختلف ممکن است حرکات بسیار خارق العاده‌ای انجام دهند. در صورتیکه معامله‌گر سرمایه خود را در مقابل این عوامل به شیوه اصولی محافظت نکرده باشد، ممکن است به راحتی سرمایه خود را از دست بدهد و از لحاظ مالی ورشکسته شود. در این خصوص می‌توانید ویدئوی آموزشی آشفتگی بازار و مدیریت ریسک را ببینید.
روانشناسی معاملات
افزون بر تمام موارد بالا، تاثیر مسائل روانشناسی در معاملات بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال کسی که در چند معامله پیاپی، نیمی از سرمایه خود را از دست داده باشد، از نظر روانی دیگر نمی‌تواند مانند قبل دست به خرید و فروش بزند. در نقطه مقابل، کسب چند سود شیرین پیاپی، افراد را دچار غرور و اعتماد به نفسی مهلک می‌کند. در این خصوص، بایستی تلاش کنید دانش خود را در موارد زیر افزایش دهید:
- عوامل فردی در معاملات بورس
- رفتارشناسی گروهی در معامله‌گران
- شناخت تله‌های انفجاری بورس
علی‌رغم ظاهر ساده مفاهیم معاملات در آموزش بورس اجرای عملی آنها برای اکثر افراد میسر نیست ذلیل این امر دخالت احساسات و شرایط مختلف روحی در معاملات و تاثیر شدید آنها بر معامله‌گران در هنگام معامله است، طمع شدید و ترس از ضرر از مهمترین عوامل روانشناسی موثر بر معاملات بورس است. شناخت رفتار گروهی انسانها که به عنوان معامله‌گر در بازارهای بورس فعالیت می‌کنند نیز یکی از نکات مهم در آموزش بورس است که از اهمیت زیادی برخوردار است .
در این مورد دو مشکل اساسی وجود دارد، اینکه انسانها قادر نیستند به راحتی در عادات اشتباه خود تغییر ایجاد کنند و از سوی دیگر مفاهیم روانشناسی معاملات بیشتر بیشتر جنبه کیفی دارند که استفاده از مفاهیم کیفی در بازارهای کمی بسیار سخت می‌باشد.
طراحی استراتژی معاملاتی
مواردی که در بالا اشاره شد در حکم الفبای شروع آموزش بورس هستند. این موارد، دانش و شروط لازم برای ورود به این بازارها هستند اما کافی نیستند. ما به هیج عنوان توصیه نمی‌کنیم که با یادگیری صرف این موارد که طی دوره‌های مختلف آموزش بورس از طرق مختلف در اختیارتان قرار می‌گیرد به بازارهای سرمایه ورود کنید.
پس از یادگیری موارد فوق، شما بایستی بتوانید یک استراتژی معاملاتی یا یک سیستم معاملاتی طراحی کنید. این استراتژی معاملاتی نه تنها باید توانسته باشد در گذشته توانایی خود را در کسب سود اثبات کرده باشد بلکه باید دارای ویژگی‌هایی باشد که بتوان آن را در بازار واقعی به کار بست.
این استراتژی‌ها می‌توانند به صورت دستی طراحی و اجرا شوند. اما به دلایل متعدد، ساخت ربات‌های معامله‌گر یا اکسپرت‌ادوایزرها (EA) می‌توانند یک مسیر بهتری را پیش پای معامله‌گران بگذارند. البته شرط موفقیت در استفاده از این ربات‌ها، طراحی درست و علمی استراتژی و پیاده‌سازی اصولی آن در قالب کدهای برنامه‌نویسی است. برای این منظور یا نیازمند یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی MQL4 یا MQL5 هستید و یا می‌توانید از ابزارهای دیگر برای تولید خودکار این کدها استفاده کنید.
متاسفانه آموزش‌ها در این زمینه طراحی سیستم‌های معاملاتی و ساخت اصولی ربات‌های معامله‌گر در سطح کشور بسیار کم و در سطح بسیار پایینی است. در این خصوص می‌توانید به مجموعه ویدئویی رایگان مبانی الگوتریدینگ پیشرفته مراجعه کنید.
مطالب پیشنهادی
از جمله مباحثی که می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند در زیر فهرست شده‌اند:
- روش‌های طراحی استراتژی معاملاتی
- آشنایی با متاتریدر (به زودی)
- آشنایی با زبان برنامه نویسی MQL4 (به زودی)
- آشنایی با زبان برنامه‌نویسی MQL5
- مبانی تست استراتژی معاملاتی (به زودی)
- استحکام استراتژی معاملاتی
- کیفیت مدلینگ در بک‌تست استراتژی
- سبد سرمایه‌گذاری
- هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی
- مبانی الگوتریدینگ
- آشنایی با نرم‌افزار بورس‌تستر
- آشنایی با نرم‌افزار بورس اس‌بی
جمع‌بندی
موارد ذکر شده در بالا به عنوان اشاره‌ای جهت آشنایی علمی و عملی با مباحث آموزش بورس می‌باشد. شرکت مهد سرمایه تلاش کرده است در قالب دوره‌هایی در سطح مقدماتی، پیشرفته و حرفه‌ای، آموزش‌های کاملی را در خصوص مباحث فوق در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
افزون بر این دوره‌ها، دوره ویژه کوچینگ و دوره خصوصی VIP مهدسرمایه، پیشرفته‌ترین مباحث در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در طراحی، تست و پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را به مخاطبان عرضه می‌کنند.